随机变量
- 随机变量分为两类：离散型和非离散型。
- 离散型：若随机变量X只能取到有限个或者可列个不同值，则称X为离散型随机变量。比如抽一张纸牌，一共54张，把这个事件转化成随机变量，这个随机变量的取值最多54个，是有限的。这就是离散型随机变量。
- 非离散型：与离散型相对地，非离散型随机变量指随机变量有不可列个不同取值的随机变量。比如人的身高，可以从0厘米到300厘米任取，是无限个取值，因此是非离散型的。
协方差
- 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。 而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
协方差矩阵
- 针对一维样本集合，求出的协方差其实就是方差，即方差是协方差的一种特殊情况，都是反应集合中各元素离散度的。
- 针对二维样本集合，求出的协方差反应的就是两纬度之间的相关性，正相关性或负相关性，或无关。
- 针对三维样本集合，求出的是各个维度总体的相关性，针对各维度之间的关系，所以二维以上计算协方差，用的是
协方差矩阵。
含义：
